PERBANDINGAN HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM LQ45 2014-2015

SARI, YUNITA (2017) PERBANDINGAN HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM LQ45 2014-2015. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 01.HAL COVER.pdf Download (313kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02.ABSTRACT..pdf Download (38kB) | Preview
	Text (BAB I) 03.BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text (BAB II) 04.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text (BAB III) 05.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text (BAB IV) 06.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text (BAB V) 07.BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) 08.DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman pembagian dividen. Apakah ada perbedaan abnormal return an volume perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman pembagian dividen. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang selama tahun 2014-2015 masuk dalam kategori LQ45. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 emiten yang diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Periode penelitian yang digunakan, yaitu 21 hari yang terdiri dari 10 hari sebelum peristiwa pengumuman pembagian dividend an 10 hari setelah peristiwa pengumuman pembagian dividen. Penelitian ini menggunakan market model untuk mendapatkan nilai expected return. Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan uji paired sample t-test. Hasil penelitian tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap abnormal return maupun rata-rata abnormal return dan volume perdagangan saham selama waktu penelitian, yaitu 10 hari sebelum peristiwa pengumuman pembagian dividen dan 10 hari sesudah pengumuman pembagian dividen.The research is aimed at finding out the stock price before and after the disclosure of dividend distribution, the different abnormal return, and the stock trading volume before and after the disclosure of the dividend distribution. The research object is companies consistent in the index LQ45 during 2014-2015. The type of this research is comparative descriptive. The sample used 32 issuer obtained by conducting purposive sampling. The research periods are 21 days consisting of 10 days before the disclosure of dividend distribution, and 10 days after the disclosure of dividend distribution. This research used market model to obtain the value of expected return. While paired sample t-test is used in hypothesis testing. The result of this research show that there is no significant difference in abnormal return as well as in average abnormal return and stock trading volume between 10 days before the disclosure of the dividend distribution and 10 days after the disclosure of dividend distribution.

Actions (login required)

View Item