ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL: PENDEKATAN MEAN VARIANCE (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat)

ROLANDA, IVO (2015) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL: PENDEKATAN MEAN VARIANCE (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.

	Text (Cover) Hal Cover.pdf Download (396kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text (Bab 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text (Bab 3) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text (Bab 4) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text (Bab 5) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text (Bab 6) BAB 6.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)
	Text (Daftar Pustaka) Hal Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)

Abstract

Financial Institutions Pension Fund (DPLK) Muamalat is the only DPLK who use Islamic principles in Indonesia. This study aims to analyze the performance of the DPLK Muamalat year period 2012-2014 in diversified portfolios using Markowitz approach. The research data is historical data on the investments made by DPLK Muamalat in the year 2012-2014 which includes time deposits, Sukuk, mutual funds, and stocks. This study uses a quantitative approach with a descriptive study. The analysis technique used in this research is the solution equation yields the optimal portfolio with the help of a computer program MS Excel Solver. The results show the performance of the investment portfolio of the DPLK Muamalat in the period 2012-2014 and the average over that period is still not optimal. Furthermore DPLK Muamalat could use frontier effcient approach to find the optimal portfolio. Keywords: Pension Fund, Return, Risk, Investment, Portfolio, Markowitz. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat merupakan satu-satunya DPLK yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja DPLK Muamalat periode tahun 2012-2014 dalam melakukan diversifikasi portofolio dengan menggunakan pendekatan Markowitz. Data penelitian adalah data historis atas investasi yang dilakukan oleh DPLK Muamalat pada tahun 2012-2014 yang mencakup instrumen deposito, sukuk, reksadana, dan saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah solusi hasil persamaan portofolio optimal dengan bantuan program komputer MS Excel Solver. Hasil penelitian menunjukkan kinerja investasi portofolio DPLK Muamalat dalam periode 2012-2014 dan rata-rata selama periode tersebut masih belum optimal. Untuk itu, selanjutnya DPLK Muamalat dapat menggunakan pendekatan effcient frontier untuk menemukan portofolio yang optimal. Kata Kunci: DPLK, Return, Risiko, Investasi, Portofolio, Markowitz.

Item Type:	Thesis (S2)
Call Number CD:	CDT-551-15-178
Call Number:	TM/51/15/296
NIM/NIDN Creators:	55113110082
Uncontrolled Keywords:	DPLK, Return, Risiko, Investasi, Portofolio, Markowitz, MKU, Manajemen keuangan
Subjects:	600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum
Divisions:	Pascasarjana > Magister Manajemen
Depositing User:	Admin Perpus UMB
Date Deposited:	29 Aug 2015 12:33
Last Modified:	04 Jul 2022 02:58
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/7590

Actions (login required)

View Item