NADIRA, FITRI (2017) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal (Studi Kasus : Saham LQ 45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (HAL COVER)
1. Halaman Cover.pdf Download (284kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2. Abstrak.pdf Download (19kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
3. BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) |
|
|
Text (BAB II)
4. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) |
|
|
Text (BAB III)
5. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) |
|
|
Text (BAB IV)
6. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) |
|
|
Text (BAB V)
7. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
8. Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Investor pada pasar modal umumnya akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan risiko yang minimal. Agar dapat mengurangi tingkat risiko maka saham-saham tersebut dapat dibentuk menjadi portofolio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham dari anggota indeks LQ 45 yang dapat membentuk portofolio optimal dan untuk mengetahui proporsi masing-masing saham yang terpilih serta tingkat return dan risiko dari portofolio yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunaan pendekatan Model Indeks Tunggal. Hasil analisis menunjukan bahwa dengan menggunakan pendekatan Model Indeks Tunggal, saham-saham anggota Indeks LQ 45 periode Januari 2012 sampai Januari 2016 yang dapat membentuk portofolo optimal yaitu terdiri dari ASII dengan proporsi sebesar 80,39% , BBCA dengan proporsi sebesar 0,06%, ICBP dengan proporsi sebesar 5,07%, UNTR dengan proporsi sebesar 5,06%, UNVR dengan proporsi sebesar 9,42% dan tingkat keuntungan (expected return) portofolio sebesar 3,65% dengan risiko sebesar 0,01%.Investors in the capital market will generally invest in stocks that have high returns with minimal risk. In order to reduce the level of risk then the shares can be formed into a portfolio. The purpose of this study was to determine the shares of LQ 45 index member to form th optimal portfolio and to determine the proportion of each stock chosen and the level of return the analysis showed that using Single Index Model approach. Stocks member LQ 45 period every January 2012 to January 2016 ti establish an optimal portfolio is comprised of ASII with a proportion 80,39%, with the proportion of BBCA 0,006% , with the proportion of ICBP 5,07%, with the proportion of UNTR 5,06%, with the proportion of UNVR 9,42% and the rate of profit (expected return) portfolio amounted to 3,65% with a risk of 0,01%.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 17 370 |
| NIM/NIDN Creators: | 43114120376 |
| Uncontrolled Keywords: | Indeks LQ 45, Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan 700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 720 Architecture/Arsitektur > 725 Public Structures Architecture/Arsitektur Struktur Umum > 725.2 Commercial and Communication Buildings/Arsitektur Gedung Perdagangan dan Komunikasi > 725.25 Exchanges/Bursa |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 26 Apr 2017 14:57 |
| Last Modified: | 05 Feb 2024 04:46 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/33926 |
Actions (login required)
 |
View Item |
