Israwati, Dina (2009) Analisis pengaruh stock split thd return saham dan volume perdagangan pd perusahaan yg go public di BEI. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) |
Abstract
Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh stock split terhadap return saham san volume perdagangan yang terjadi di BEI. Variabel pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: return saham saham dan volume perdagangan. Penelitian dilakukan terhadap perisitiwa stock split yang terjadi selama tahun 20013-2007. Jumlah sampel yang digunakan dan telah terbebas dari event-event lain (pembagian dividen, right issue dan lain-lain) sebanyak 46 perusahaan. Periode jendela (event window) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 hari yang terdiri atas 7 hari sebelum, pada saat, dan 7 hari setelah stock split. Pengujian hipotesis menggunakkan Uji Wilcoxin. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock split. Berarti stock split berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil SPSS yaitu melihat asymp sig ( 2 tailed), probabilitas menunjukkan angka 0,048 < 0,05, artinya Ho di tolak. 2. Tidak terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Berdasarkan hasil SPSS yaitu melihat asymp sig ( 2 tailed), probabilitas menunjukkan angka 0,915 > 0,05, artinya Ho di terima. Kata kunci : Stock Split, Return Saham, Volume Perdagangan
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/MJ. 09 207 |
Call Number: | SE/09/431 |
NIM/NIDN Creators: | 43105010075 |
Uncontrolled Keywords: | Stock Split, Return Saham, Volume Perdagangan |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 10 Jun 2009 14:49 |
Last Modified: | 31 May 2017 02:11 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/26096 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |