ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE TREYNOR DAN METODE SHARPE (Studi Kasus pada perusahaan yang listing pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)

GUMELAR, TEZA (2025) ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE TREYNOR DAN METODE SHARPE (Studi Kasus pada perusahaan yang listing pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 01 COVER.pdf Download (409kB) | Preview
	Text (BAB I) 02 BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)
	Text (BAB II) 03 BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text (BAB III) 04 BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text (BAB IV) 05 BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text (BAB V) 06 BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 07 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text (LAMPIRAN) 08 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)

Abstract

This study analyzes the performance of stock portfolios listed in the Jakarta Islamic Index (JII) on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2022 period using the Treynor and Sharpe methods. The study aims to evaluate the effectiveness of each method in measuring portfolio performance based on risk and return. The data used in this research is sourced from financial reports and stock market data. The findings indicate that the Treynor method is more effective in assessing portfolio performance by considering systematic risk, while the Sharpe method is more relevant for evaluating portfolios based on total risk exposure. These findings provide valuable insights for investors in making strategic decisions regarding Sharia-compliant stock investments. Keywords: Portfolio performance, Treynor Method, Sharpe Method, Jakarta Islamic Index, Islamic Capital Market. Penelitian ini menganalisis kinerja portofolio saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022 dengan menggunakan metode Treynor dan metode Sharpe. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana masing-masing metode dapat mengukur kinerja portofolio berdasarkan risiko dan return. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan dan data pasar saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Treynor lebih efektif dalam mengukur kinerja portofolio dengan mempertimbangkan risiko sistematis, sementara metode Sharpe lebih relevan untuk menilai portofolio berdasarkan total risiko yang dihadapi. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi investor dalam mengambil keputusan strategis terkait investasi saham syariah. Kata kunci: Kinerja portofolio, Metode Treynor, Metode Sharpe, Jakarta Islamic Index, Pasar Modal Syariah.

Item Type:	Thesis (S1)
Call Number CD:	FE/MJ. 25 146
NIM/NIDN Creators:	43120110173
Uncontrolled Keywords:	Kinerja portofolio, Metode Treynor, Metode Sharpe, Jakarta Islamic Index, Pasar Modal Syariah.
Subjects:	300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 380 Commerce, Communications, Transportation (Perdagangan, Komunikasi, Transportasi) > 381 Commerce, Trade/Perdagangan > 381.1 Retail Trade/Perdagangan Ritail, Pasar 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.7 Accounting for Specific Phases of Business Activity/Akuntansi Khusus yang Berkaitan dengan Bidang Bisnis > 657.76 Capital Accounting/Akuntansi Modal
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	khalimah
Date Deposited:	17 Jul 2025 02:09
Last Modified:	17 Jul 2025 02:09
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/96117

Actions (login required)

View Item