ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus pada Perusahaan yang tercatat pada Indeks SRI- KEHATI di BEI periode 2019-2022)

ARIYANTO, GANANG (2024) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus pada Perusahaan yang tercatat pada Indeks SRI- KEHATI di BEI periode 2019-2022). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 01 COVER.pdf Download (706kB) | Preview
	Text (BAB I) 02 BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text (BAB II) 03 BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text (BAB III) 04 BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)
	Text (BAB IV) 05 BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text (BAB V) 06 BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 07 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text (LAMPIRAN) 08 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)

Abstract

This study aims to analyze the stocks listed in the Sri-Kehati Index on the Indonesia Stock Exchange that are included in the optimal portfolio for the period January 2019 – December 2022 and to determine the composition of funds for each stock and the optimal return-risk combination obtained in the formation of the optimal portfolio. The research sample used is stocks that consistently entered the Sri-Kehati Index during the study period. The method used to analyze and form the optimal portfolio in this study is the Single Index Model which compares the excess return to beta (ERB) with the cut-off point (C*) of each stock. Of the fifteen SriKehati sample stocks, an optimal portfolio was formed consisting of four stocks, namely BBCA (42.5%), SIDO (34.7%), KLBF (12.0%), and BMRI (10.8%). The expected portfolio return is 0.0123421 or 1.23%, and the portfolio risk is 0.0020602 or 0.21%. Keywords: Optimal Portfolio, Single Index Model, Expected Return, Excess Return to Beta, Cut-off Point Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saham-saham yang terdaftar dalam Indeks Sri-Kehati di Bursa Efek Indonesia yang termasuk ke dalam portofolio optimal periode Januari 2019 – Desember 2022 serta mengetahui besaran komposisi dana masing-masing saham dan kombinasi return-risk yang optimum yang diperoleh dalam pembentukan portofolio optimal. Sampel penelitian yang digunakan adalah saham yang konsisten masuk kedalam Indeks Sri-Kehati selama periode penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan membentuk portofolio optimal dalam penelitian ini adalah Model Indeks Tunggal dengan membandingkan excessreturn to beta (ERB) dengan cut-off point (C*) dari masingmasing saham. Dari limabelas saham sampel Sri-Kehati, terbentuk portofolio optimal yang terdiri dari empat saham yaitu, BBCA (42,5%), SIDO (34,7%), KLBF (12,0%), BMRI (10,8%). Return ekspetasi portofolio sebesar 0,0123421 atau 1,23% dan risiko portofolio sebesar 0,0020602 atau 0,21%. Kata kunci : Portofolio Optimal, Metode Indeks Tunggal, Expected Return, Excess Ruturn to Beta, Cut-off Point

Actions (login required)

View Item