OCTOVIAN, REZA (2015) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (STUDI KASUS INDEKS SAHAM LQ45, BISNIS-27 DAN IDX30 PERIODE 2010-2014). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
Cover.pdf Download (1MB) |
|
Text (Abstrak)
ABSTRACT.pdf Download (1MB) |
|
Text (Bab 1)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (Bab 2)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (Bab 3)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (Bab 4)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (Bab 5)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (Bab 6)
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB) |
Abstract
The research aims to find optimal stock portfolio that are formed in LQ45 index, Bisnis-27 and IDX30, also analyze the expected return and risk portfolios. This study uses a single index model with secondary data by monthly stock price indexes. The data used in this study are consistent stock company registered in the period 2010 to 2014. The research result that the optimal portfolio in IDX30 consists 6 (six) shares are UNVR weighted 28.35%, KLBF weighted 31.17%, GGRM weighted 12.14%, JSMR weighted 20.98%, CPIN weighted 6.85%, and BBNI weighted 0.5%. Expected return of the portofolio is 2.83% with a risk 5.00%. The return is higher than expected market return 1.31% and the risk-free market 0.55%. Keywords : Bisnis-27 Index, IDX30 Index, LQ45 Index Optimal Portfolio, Single Index Model Penelitian ini bertujuan untuk memilih portofolio saham yang optimal terbentuk dalam indeks LQ45, Bisnis-27 dan IDX30, serta untuk menganalisis tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolio. Penelitian ini menggunakan model indeks tunggal dengan data sekunder berupa harga saham bulanan dari ketiga indeks tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham perusahaan yang terdaftar secara konsisten pada periode 2010 sampai 2014. Hasil penelitian ditemukan bahwa portofolio optimal dalam IDX30 terdiri dari 6 (enam) saham yaitu UNVR dengan bobot sebesar 28,35%, KLBF sebesar 31,17%, GGRM sebesar 12,14%, JSMR sebesar 20,98%, CPIN sebesar 6,85%, dan BBNI sebesar 0,5%. Expected return portofolio adalah sebesar 2,83% dengan tingkat risiko portofolio sebesar 5,00%. Return tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan expected retun pasar yaitu 1,31% dan juga lebih tinggi dari pengembalian bebas risiko yaitu sebesar 0,55%. Kata Kunci: Indeks Bisnis-27, Indeks IDX30, Indeks LQ45, Indeks tunggal model, Portofolio optimal
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Call Number CD: | CDT-551-15-115 |
| NIM/NIDN Creators: | 55113120133 |
| Uncontrolled Keywords: | Indeks Bisnis-27, Indeks IDX30, Indeks LQ45, Indeks tunggal model, Portofolio optimal, Bisnis-27 Index, IDX30 Index, LQ45 Index Optimal Portfolio, Single Index Model, MSDM, Manajemen sumber daya manusia |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
| Depositing User: | ORYZA LUVITA |
| Date Deposited: | 29 Jun 2022 06:30 |
| Last Modified: | 29 Jun 2022 06:30 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/63688 |
Actions (login required)
 |
View Item |
