ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia pada Periode Februari 2016-Juli 2019)

NOVITA, NOVITA (2020) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia pada Periode Februari 2016-Juli 2019). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) Cover.pdf Download (428kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)

Abstract

This study aims to determine what stocks can form the optimal portfolio and determine the proportion of each stock that forms the optimal portfolio, find out the magnitude of expected returns and risks to be received by investors. The population in this study was 315 shares listed on the Indonesia Stock Exchange in the period February 2016 to July 2019. The sampling method used saturated sample with a sample size of 32 shares. The data collection method uses data collection techniques by recording or copying data contained in the Indonesia Stock Exchange. The data analysis method uses a single index model to determine the optimal portfolio. This research proves that from 32 shares there are 16 stocks that form an optimal portfolio including: SRIL (3.24%), PTBA (8.25%), INCO (4.11%), ANTM (4.30%), BBCA ( 23.84%), BBRI (13.51%), ADRO (5.33%), UNTR (4.49%), BMRI (11.12%), ICBP (8.42%), TLKM (2, 79%), BBTN (2.98%), HMSP (1.07%), MNCN (0.94%), GGRM (3.26%), BBNI (2.35%). The expected rate of return from the optimal portfolio combination is 2.37% and 1.02% risk. Keywords: Investment, Optimal Portfolio, Single Index Model, LQ-45 Index. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal serta mengetahui porporsi masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal, mengetahui besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan dan risiko yang akan diterima oleh investor. Populasi dalam penelitian ini adalah 315 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2016 sampai dengan Juli 2019. Metode penarikan sampel menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 32 saham. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencatat atau mengkopi data yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data menggunakan model indeks tunggal untuk penentukan portofolio optimal. Penelitian ini membuktikan bahwa dari 32 saham terdapat 16 saham yang membentuk portofolio optimal diantaranya: SRIL (3,24%) , PTBA (8,25%), INCO (4,11%), ANTM (4,30%), BBCA (23,84%), BBRI (13,51%), ADRO (5,33%), UNTR (4,49%), BMRI (11,12%), ICBP (8,42%), TLKM (2,79%), BBTN (2,98%), HMSP (1,07%), MNCN (0.94%), GGRM (3,26%), BBNI (2,35%). Tingkat keuntungan (expected return) dari kombinasi portofolio optimal tersebut adalah 2,37% dan risiko 1,02%. Kata kunci: Investasi, Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Indeks LQ-45.

Actions (login required)

View Item