LISDIANA, MAYA (2010) Pengaruh Pengumuman Hasil Pemilu Pilpres 2009 Terhadap Harga Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.
|
Text (Cover)
01-Cover Luar.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text (Cover dalam)
02-Cover Dalam.pdf Download (54kB) | Preview |
|
|
Text (Abstract)
03-Abstrak Inggris.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text (Abstrak)
04-Abstrak Indonesia.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text (Pengesahan)
05-Pengesahan.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text (Pernyataan)
06-Pernyataan.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text (Kata Pengantar)
07-Kata Pengantar.pdf Download (34kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Isi)
08-Daftar Isi.pdf Download (35kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Gambar)
09-Daftar Gambar.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Lampiran)
12-Daftar Lampiran.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Tabel)
10-Daftar Table.pdf Download (30kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 1)
13-Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) |
|
|
Text (Bab 2)
14-Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) |
|
|
Text (Bab 3)
15-Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) |
|
|
Text (Bab 4)
16-Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) |
|
|
Text (Bab 5)
17-Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
|
|
Text (Bab 6)
18-Bab 6.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB) |
|
|
Text (Daftar Pusataka)
19-Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB) |
|
|
Text (Lampiran 1)
20-Lampiran 1.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) |
|
|
Text (Lmapiran 2)
20-Lampiran 2.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB) |
|
|
Text (Riwayat Hidup)
21-Riwayat Hidup.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB) |
Abstract
The thesis examine the effect of the announcement of Precidential Election 2009 on the Stock Market particularly LQ-45 stocks. The effect is measured by whether or not there is abnormal return, so that investors can use this research results as one of the references in investment decision making, especially in similar political situation. This research uses event study method. This research select Precidential Election 2009 as the event date. Sources of data used in this research are 45 stocks that include LQ-45 Index from 23 January 2009 until 15 July 2009. Observation period using 110 days, 100 days for estimation period and 10 days for event period ( 5 days before and 5 days after event date). The data will be processed using formula developed by Wells (2004). The process and data testing also use t-test for each results of AAR (Average Abnormal Return) before and after the exdate of the period event. The reaction is approximated by abnormal return and average abnormal return between before event date and after event date during the event period. The results show Precidential Election 2009 influence LQ-45 stocks with various abnormal returns and some of them are negative and generally there are no significant differences of average abnormal return between pre and post Precidential Election 2009 during the event period. By this way, it can be concluded that the Precidential Election does not have information content that can change investor opinion in the Indonesian capital market.Penelitian ini mengkaji pengaruh Pengumuman hasil Pemilu Pilpres 2009 terhadap perdagangan saham terutama saham LQ-45. Pengaruh tersebut diukur dengan ada atau tidak adanya abnormal return. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para investor untuk mengambil keputusan investasi terutama pada saat terjadinya peristiwa politik yang hampir sama. Penelitian ini menggunakan metode event study. Penelitian ini memilih Pemilu Pilpres 2009 sebagai event date. Data yang digunakan adalah 45 saham yang termasuk dalam Indeks LQ-45 dari tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009. Periode pengamatan diambil sebanyak 110 hari terdiri dari periode estimasi 100 hari dan periode kejadian 10 hari ( 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah event). Data yang diperoleh diolah dengan mengunakan formula yang dikembangkan oleh Wells (2004). Data yang telah diolah diuji dengan menggunakan hipotesis statistik uji-t untuk tiap-tiap perolehan AAR (Average Abnormal Return) baik sebelum maupun sesudah periode event. Reaksi yang terjadi ditunjukkan oleh abnormal return dan rata-rata abnormal return antara periode sebelum dan periode sesudah peristiwa. Hasil yang diperoleh dari hasil penghitungan statistik menunjukkan adanya pengaruh Pilpres 2009 terhadap harga saham LQ-45 dengan adanya abnormal return yang bervariasi namun cenderung negatif dan secara umum tidak ada perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah Pemilu Pilpres 2009. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pilpres 2009 tidak mempunyai muatan informasi yang dapat mengubah persepsi investor di Bursa Efek Indonesia.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Call Number CD: | CDT-551-10-153 |
| NIM/NIDN Creators: | 55107110066 |
| Uncontrolled Keywords: | MKU, MANAJEMEN KEUANGAN |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
| Depositing User: | UMMI RAHMATUSSYIFA |
| Date Deposited: | 20 May 2022 03:59 |
| Last Modified: | 13 Feb 2023 07:53 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/61362 |
Actions (login required)
 |
View Item |
