PENGARUH FAMA AND FRENCH FIVE FACTORS MODEL TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Pulp dan Kertas Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2018)

ANGGRAINI, DWI (2020) PENGARUH FAMA AND FRENCH FIVE FACTORS MODEL TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Pulp dan Kertas Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2018). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 01 Cover.pdf Download (231kB) | Preview
	Text (BAB I) 02 Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text (BAB II) 03 Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text (BAB III) 04 Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text (BAB IV) 05 Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text (BAB V) 06 Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 07 Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text (LAMPIRAN) 08 Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Market Risk Premium (MKT), Size/ Small Minus Big (SMB), Book to Market Equity/ High Minus Low (HML), Profitability/ Robust Minus Weakness (RMW), dan Investment/ Conservative Minus Aggressive (CMA) berpengaruh terhadap Excess Return Saham pada sub sektor pulp dan kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 8 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Eviews 10. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Book to Market Equity/ High Minus Low (HML) tidak berpengaruh terhadap Excess Return Saham. Sedangkan Market Risk Premium (MKT), Size/ Small Minus Big (SMB), Profitability/ Robust Minus Weakness (RMW), dan Investment/ Conservative Minus Aggressive (CMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Excess Return Saham pada sub sektor pulp dan kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009- 2018.

Item Type:	Thesis (S1)
Call Number CD:	FE/MJ. 20 230
Call Number:	SE/31/21/088
NIM/NIDN Creators:	43116110442
Uncontrolled Keywords:	Market Risk Premium, Size, Book to Market Equity, Profitability, Investment, Excess Return, Fama and French Five Factor Model.
Subjects:	600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.7 Accounting for Specific Phases of Business Activity/Akuntansi Khusus yang Berkaitan dengan Bidang Bisnis > 657.73 Fix Assets/Aset Tetap 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum > 658.01-658.09 [Management of Enterprises of Specific Sizes, Scopes, Forms; Data Processing]/[Pengelolaan Usaha dengan Ukuran, Lingkup, Bentuk Tertentu; Pengolahan Data] > 658.04 Management of Enterprises of Specific Forms/Pengelolaan Usaha dengan Bentuk Tertentu > 658.045 Corporations/Perusahaan 800 Literatures/Kesusastraan > 800. Literatures/Kesusastraan > 801 Philosophy and Theory of Literatures/Filsafat dan Teori Kesusastraan > 801.3 Value, Influence, Effect/Nilai, Pengaruh, Efek
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Rifky
Date Deposited:	11 Sep 2023 03:00
Last Modified:	02 May 2024 03:10
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/51624

Actions (login required)

View Item