ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL (Studi Empiris pada Saham yang masuk dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia)

ASFULLAH, CHARIYANTO (2021) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL (Studi Empiris pada Saham yang masuk dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

[img]
Preview
 Text (HAL COVER)
01. Cover.pdf
Download (703kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
02. Bab 1.pdf
Restricted to Registered users only
Download (365kB)
[img] Text (BAB II)
03. Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only
Download (452kB)
[img] Text (BAB III)
04. Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only
Download (340kB)
[img] Text (BAB IV)
05. Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only
Download (451kB)
[img] Text (BAB V)
06. Bab 5.pdf
Restricted to Registered users only
Download (107kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
07. Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (149kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
08. Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

The purpose of this research is to analyze and construct the optimal portfolio using Single Index Model to know the proportion of each stock in the portfolio. The research using method of descriptive with quantitative approach. Research data is daily data from January 2019 to June 2019 for portfolio construction and July 2019 to December 2019 for portfolio performance evaluation. The sample that is used in this research is companies that are listed in LQ45 Indice on August 2019. Optimal portfolio constructed by 12 stocks with expected return of 0.4087% and risk of 2.9891%. The performance of optimal portfolio will be evaluated with Jensen’s alpha in this research. Keywords: Single Index Model, Optimal Portfolio, Efficient Stock, Jensen’s alpha Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis membentukan portfolio optimal menggunakan Single Index Model untuk mengetahui proporsi setiap saham pada portfolio. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian adalah data harian dari Januari 2019 sampai Juni 2019 untuk pembentukkan portfolio optimal dan Juli 2019 sampai Desember 2019 untuk evaluasi kinerja portfolio optimal. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam Indeks LQ45 pada periode Agustus 2019. Portfolio optimal terbentuk dari 12 saham dengan ekspektasi tingkat pengembalian hasil sebesar 0.4087% dan risiko sebesar 2.9891%. Kinerja portfolio optimal akan dievaluasi menggunakan Jensen’s alpha pada penelitian ini. Kata Kunci: Single Index Model, Portfolio Optimal, Saham Efisien, Jensen’s alpha

Item Type: Thesis (S2)
NIM/NIDN Creators: 55114120298
Uncontrolled Keywords: Single Index Model, Portfolio Optimal, Saham Efisien, Jensen’s alpha
Subjects: 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi
600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.3 Financial Reporting (Financial Statements)/Laporan Keuangan
600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.3 Financial Reporting (Financial Statements)/Laporan Keuangan > 657.32 Preparing Financial Statements/Menyiapkan Laporan Keuangan
600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.4 Specific Fields of Accounting/Bidang Akuntansi Tertentu
600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.4 Specific Fields of Accounting/Bidang Akuntansi Tertentu > 657.45 Auditing/Audit
600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.4 Specific Fields of Accounting/Bidang Akuntansi Tertentu > 657.45 Auditing/Audit > 657.452 Audit Reports/Laporan Audit
600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.4 Specific Fields of Accounting/Bidang Akuntansi Tertentu > 657.45 Auditing/Audit > 657.453 Auditing of Computer-Processed Accounts/Mengaudit Laporan yang Diproses Komputer
Divisions: Pascasarjana > Magister Manajemen
Depositing User: Dede Muksin Lubis
Date Deposited: 02 Dec 2021 03:30
Last Modified: 05 Jul 2023 01:17
URI: http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/51252

Actions (login required)

View Item View Item
UMB Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.