ISRAWATI, DINA (2009) ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT THD RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN PD PERUSAHAAN YG GO PUBLIC DI BEI. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (SKRIPSI FULL)
43105010075 Dina Israwati.pdf Download (301kB) | Preview |
Abstract
Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh stock split terhadap return saham san volume perdagangan yang terjadi di BEI. Variabel pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: return saham saham dan volume perdagangan. Penelitian dilakukan terhadap perisitiwa stock split yang terjadi selama tahun 20013-2007. Jumlah sampel yang digunakan dan telah terbebas dari event-event lain (pembagian dividen, right issue dan lain-lain) sebanyak 46 perusahaan. Periode jendela (event window) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 hari yang terdiri atas 7 hari sebelum, pada saat, dan 7 hari setelah stock split. Pengujian hipotesis menggunakkan Uji Wilcoxin. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock split. Berarti stock split berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil SPSS yaitu melihat asymp sig ( 2 tailed), probabilitas menunjukkan angka 0,048 < 0,05, artinya Ho di tolak. 2. Tidak terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Berdasarkan hasil SPSS yaitu melihat asymp sig ( 2 tailed), probabilitas menunjukkan angka 0,915 > 0,05, artinya Ho di terima. Kata kunci : Stock Split, Return Saham, Volume Perdagangan
Actions (login required)
 |
View Item |
