ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM LQ45 DENGAN SINGLE INDEX MODEL STUDY EMPIRIS PADA PT. BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

LUZIANA, ANIKA (2011) ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM LQ45 DENGAN SINGLE INDEX MODEL STUDY EMPIRIS PADA PT. BURSA EFEK INDONESIA (BEI). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (COVER) HALAMAN JUDUL.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (30kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA & DAFTAR ISTILAH.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB)

Abstract

Tujuan penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Portofolio Optimal Saham LQ45 dengan Single Index Model Study Empiris pada PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)” adalah untuk mengetahui saham perusahaan manakah yang termasuk Indeks LQ45 yang menjadi pembentuk portofolio optimal dalam tiap triwulan pada tahun 2010 dan mengetahui tingkat kinerja portofolio optimal atas saham LQ45 terhadap keuntungan investasi, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kinerja dari portofolio optimal itu sendiri.. Metode penelitian yang digunakan menggunakan satu model indeks yang paling banyak digunakan dalam pembentukan portofolio optimal adalah Single Index Model. Single Index Model didasarkan pada pengamatan atas harga-harga sekuritas dan indeks pasar. Dengan metode ini dapat diketahui seberapa besar tingkat keuntungan/tingkat pengembalian dari masing-masing saham berdasarkan harga pasar. Melalui berbagai pengamatan diperoleh hasil bahwa ketika harga pasar naik sebagian besar sekuritas cenderung mengalami kenaikan harga, dan ketika indeks pasar turun sebagian besar sekuritas cenderung mengalami penurunan harga. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode tersebut maka saham LQ45 yang menjadi pembentuk portofolio optimal adalah 11 saham untuk periode triwulan I, 11 saham untuk periode triwulan II, 19 saham untuk periode triwulan III, dan 17 saham untuk periode triwulan IV. Sedangkan kombinasi portofolio yang memiliki expected return terbesar dimiliki oleh portofolio optimal triwulan IV dengan nilai expected return sebesar 0,007529. Untuk mendapatkan keutungan investasi yang maksimal, maka penulis menyarankan langkah yang harus diambil investor dalam mengambil keputusan investasi yaitu berinvestasi pada kombinasi saham atau portofolio optimal pada kumpulan saham yang memberikan return tertinggi berdasarkan hasil penelitian ini.

Item Type:	Thesis (S1)
Call Number CD:	FE/AK. 11 001
Call Number:	SE/32/11/098
NIM/NIDN Creators:	43209110164
Uncontrolled Keywords:	Kinerja Portofolio Optimal dan Keuangan Investasi
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Admin Perpus UMB
Date Deposited:	12 Apr 2011 11:00
Last Modified:	19 Nov 2025 08:03
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/19442

Actions (login required)

View Item