ANALISIS JANUARY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM-SAHAM KELOMPOK INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012- 2014

SURYA, RIA ARRIANI (2016) ANALISIS JANUARY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM-SAHAM KELOMPOK INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012- 2014. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (540kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (BAB VI) BAB 6.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (915kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan January effect terhadap return saham-saham pada kelompok indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. January effect adalah satu diantara anomali pasar yang dapat terjadi di pasar modal. Penelitian ini mengambil sampel 20 saham dari kelompok saham indeks LQ45 dari 2012 ke 2014 dan membaginya menjadi dua kelompok ukuran berdasarkan total asset. Dengan melakukan model regresi pada masing-masing saham, penelitian ini menggunakan return saham harian sebagai variabel dependent dan return pasar yaitu IHSG sebagai variabel independent. Untuk membandingkan return pada bulan Januari dan bulan lainnya untuk masing-masing saham, penelitian ini menggunakan variabel dummy dengan nilai 1 untuk return Januari dan nilai 0 untuk return bulan lainnya. Model regresi lain untuk gabungan 20 saham digunakan untuk menganalisa efek ukuran, dan juga menggunakan variabel dummy dimana nilai 1 diberikan pada perusahaan kecil dan nilai 0 untuk perusahaan besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 saham, hanya 7 saham yang mengalami January effect. Dari hasil regresi pada gabungan saham ditemukan bahwa tidak ada size effect pada return saham. Kata kunci: January effect, size effect, return saham, return IHSG, LQ45

Item Type:	Thesis (S2)
NIM/NIDN Creators:	55113120359
Divisions:	Pascasarjana > Magister Manajemen
Depositing User:	RIZKY MIJKA EDELWEIS
Date Deposited:	22 Oct 2025 02:53
Last Modified:	22 Oct 2025 02:53
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/99622

Actions (login required)

View Item