ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO UNTUK PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MARKOWITZ TAHUN 2011 - 2015

ARIFIN, MOCHAMAD (2017) ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO UNTUK PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MARKOWITZ TAHUN 2011 - 2015. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 1. Hal Cover.pdf Download (410kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. Abstrak.pdf Download (19kB) | Preview
	Text (BAB I) 3. Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text (BAB II) 4. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text (BAB III) 5. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text (BAB IV) 6. bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text (BAB V) 7. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) 8. Hal Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)

Abstract

Investor pada pasar modal umumnya akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan risiko yang minimal. Agar dapat mengurangi tingkat risiko maka saham-saham tersebut dapat dibentuk menjadi portofolio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham dari anggota indeks LQ45 yang dapat membentuk portofolio optimal dan untuk mengetahui proporsi masing-masing saham yang terpilih serta tingkat return dan risiko dari portofolio yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunaan pendekatan Model Markowitz. Dengan menggunakan 22 saham yang dijadikan sampel penelitian, yang dapat membentuk portofolio optimal yaitu 7 saham dengan komposisi terbesar dimiliki oleh Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sebesar 31,10%, Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) sebesar 24,67%, Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar 17,12%, Astra International Tbk (ASII) sebesar 12,50%, Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar 10,04%, Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP) sebesar 4,38%, dan yang terkecil Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) sebesar 0,20%. Dengan return portofolio optimal sebesar 1,75% dan standar deviasi (risiko) mencapai titik paling rendah yakni 3,46%.Investors in the capital market will invest funds in stocks that have high returns with minimal risk. In order to reduce the risk level of the stock can be formed into a portfolio. The purpose of this study is to determine the stocks of LQ45 index stock that can form optimal portfolio and to know the shares of each selected stock and the rate of return of the resulting portfolio. The method used is by using the Markowitz Model approach. By using 22 stocks used as sample of research, which can form optimal portfolio of 7 shares with the composition of shares by Unilever Indonesia Tbk (UNVR) of 31.10%, Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) of 24.67%, Gudang Garam Tbk (GGRM) of 17.12%, Astra International Tbk (ASII) of 12.50%, Bank Central Asia Tbk (BBCA) of 10.04%, Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP) of 4.38%, and Yang Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) by 0.20%. With optimum portfolio expected return of 1.75% and standard deviation (risk) reaches the lowest point of 3.46%.

Actions (login required)

View Item