FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NET INTEREST MARGIN INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE DAN MODEL VECTOR ERROR CORRECTION

ANTONINDA, DARA BENEDICTA (2020) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NET INTEREST MARGIN INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE DAN MODEL VECTOR ERROR CORRECTION. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) COVER SKRIPSI_DARA_43116120288.pdf Download (672kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB I_Dara_43116120288.docx.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text (BAB II) BAB II_Dara_43116120288.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text (BAB III) BAB III_Dara_43116120288.docx.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB)
	Text (BAB IV) BAB IV_Dara_43116120288.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text (BAB V) BAB V_Dara_43116120288.docx.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka_Dara_43116120288.docx.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran_Dara_43116120288.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)

Abstract

Indonesia's Net Interest Margin among ASEAN countries in the last 10 years is high with a value of 4.91 percent per year 2019. This should be a serious concern for banking industry players in Indonesia because of these conditions, the penetration of banks from other ASEAN countries the greater it is. Therefore it is necessary to analyze " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Net Interest Margin Industri Perbankan Indonesia Menggunakan Pendekatan Model Vector Autoregressive Dan Model Vector Error Correction ". This study uses the documentation method, which is a method of filling in data that obtains data sources from electronic media, company prospectuses, to the internet. The analysis used in this research is Vector Autoregressive (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM). The results show that there is no short-term relationship between NIM and macroeconomic variables, so it can be ignored that the VAR analysis to see the short-term relationship between NIM and inflation, interest rates, exchange rates and economic growth cannot be seen and the model can be estimated through the VECM approach. So it can be seen the variables that affect the long-term NIM of Indonesian banking which can be significant by the development of NIM in the second lag. Keywords: Net Interest Margin, Vector Autoregressive, Vector Error Correction Model Net Interest Margin Indonesia di antara negara-negara ASEAN 10 tahun terakhir masih termasuk tinggi dengan nilai 4,91 persen per tahun 2019. Hal ini harus menjadi perhatian serius para pelaku industri perbankan di Indonesia karena dengan kondisi seperti ini maka penetrasi bank-bank dari negara ASEAN lainnya semakin besar. Oleh karena itu perlu analisa “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Net Interest Margin Industri Perbankan Indonesia Menggunakan Pendekatan Model Vector Autoregressive Dan Model Vector Error Correction”. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang memperoleh sumber data dari media elektronik, prospectus perusahaan, sampai internet. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Autoregressive (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Didapatkan hasil tidak ada hubungan jangka pendek antara NIM dengan variabel makroekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis VAR untuk melihat adanya hubungan jangka pendek antara NIM dengan Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilanjutkan dan model bisa diestimasi melalui pendekatan VECM. Sehingga dapat diketahui variabel yang mempengaruhi NIM perbankan Indonesia dalam jangka panjang dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan NIM pada lag kedua. Kata Kunci: Net Interest Margin, Vector Autoregressive, Vector Error Correction Model

Actions (login required)

View Item