PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP RETURN SAHAM PADA EMITEN PERBANKAN TAHUN 2016-2019

FIRJUN, FABIAN (2022) PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP RETURN SAHAM PADA EMITEN PERBANKAN TAHUN 2016-2019. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Bekasi.

Preview	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 02 Cover.pdf Download (746kB) | Preview
Preview	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 03 Abstrak.pdf Download (278kB) | Preview
	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 04 BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB)
	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 05 BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (874kB)
	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 06 BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 07 BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 08 BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 10 Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB)
	Text 55118320009 - Fabian Firjun - 11 Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

ABSTRACT The aim of this research was to determine the conditions of the application of risk management for commercial banks in Indonesia and to determine the effect of the application of risk management on banking stock price returns based on model 1, model 2, model 3 and determine the best model for stock price return estimation. In measuring the level of risk management implementation in banking, two approaches are used, namely trend analysis and empirical analysis. The following conclusions can be drawn: (1) In model 1, trends The movement of the NETIM variable in one year from period one (March) to period four (December) always goes up and down at the beginning of the year. next. The NONIM variable, the movement in the quarterly period at the beginning tends to be flat, starting to rise in the December 2016 period, while the movement from year to year is not very volatile. (2) In model 2, the trend of the movement of the AVERAGE variable during the 2016-2019 period tends to increase as indicated by the trend line . (3) In model 3, trends The movement of the PRIN1 and PRIN2 variables from year to year during the study period seems to fluctuate (4) Based on the results of the comparison of the four regression estimation models, it can be concluded that the first model is the best model in explain the variation of the movement of the return variable. Keywords: risk management, commercial banks, the best model ABSTRAK Risiko dalam sebuah bank harus bisa diidentifikasi sejak dini, agar berbagai risiko tersebut dapat segera diperbaiki dengan cepat. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi penerapan manajemen risiko bagi bank umum di Indonesia dan mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap return harga saham perbankan berdasarkan model 1, model 2, model 3 dan menentukan model terbaik estimasi regresi return harga saham Dalam mengukur tingkat penerapan manajemen risiko di perbankan digunakan dua pendekatan yaitu (1) Analisis trend dari masing-masing variabel manajemen risiko (NETIM, NONIM, PROV dan CAR) yang digunakan serta nilai rata-rata keempat variabel tersebut (2) Analisis empiris, untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap return harga saham perbankan maka dilakukan regresi antara nilai manajemen risiko, nilai IHSG serta nilai unexpected earnings (UE) dengan return triwulanan harga saham bank. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut (1) Pada model 1, trends Pergerakan variabel NETIM dalam satu tahun dari periode satu (bulan Maret) sampai dengan periode empat (bulan Desember) selalu naik dan turun saat memasuki awal tahun berikutnya dikarenakan data yang digunakan adalah data laba rugi. Variabel NONIM, pergerakannya dalam periode triwulanan di awal cenderung mendatar, mulai naik pada periode Desember 2016, sedangkan untuk pergerakan dari tahun ke tahun tidak terlalu fluktuatif (cenderung sama). (1) Pada model 2, trend pergerakan variabel AVERAGE selama periode 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh garis trend (titiktitik merah). (3) Pada model 3, trends Pergerakan variabel PRIN1 dan PRIN2 dari tahun ke tahun selama periode penelitian terlihat berfluktuasi namun cenderung berdasarkan garis trend PRIN1 maupun PRIN2 (4) Berdasarkan hasil perbandingan keempat model estimasi regresi dapat disimpulkan bahwa model pertama yang merupakan model terbaik dalam menjelaskan variasi pergerakan variabel return karena model tersebut mempunyai nilai Adjusted R Square yang tertinggi yaitu sebesar 11,23% Kata Kunci : manajemen risiko, bank umum, model terbaik

Actions (login required)

View Item