ANALISIS MODEL PREDIKSI RETURN SAHAM BERDASARKAN KINERJA KEUANGAN STUDI PADA SUBSEKTOR PERUSAHAAN DASAR DAN KIMIA

RUKAYAH, UMI (2009) ANALISIS MODEL PREDIKSI RETURN SAHAM BERDASARKAN KINERJA KEUANGAN STUDI PADA SUBSEKTOR PERUSAHAAN DASAR DAN KIMIA. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK.pdf Download (38kB) | Preview
	Text (Bab 1 - 6) THESIS.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB)

Abstract

This research to study accuration prediksi return share of pursuant to finance performance including ratio ROA, ROE, EPS and PER. There are two model prediksi which comparative that is model doubled linear regresi and linear regresi by transformasi is logarithm natural data ( Ln). Research Population is elementary share emiten subsector basic and the chemistry enlisted in BEI by sampel taken as much 69 emiten, perception period during 4 year, that is year 2004 - 2007. hypothesis raised in this research is influence which the finance ROA ratio, ROE, EPS and PER to stock return of pursuant to raised model prediksi Result of statistical analysis indicate that with model of doubled linear regresi of variable ROA, ROE, EPS and PER by simultan have an effect on to return share. Second model of each yielding Rsquare / coefficient of different determinant where doubled linear Rsquare regresi 13% compared to Rsquare model linear regresi by transformasi is logarithm Natural ( Ln) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akurasi model prediksi return saham berdasarkan kinerja keuangan yang mencakup rasio ROA, ROE, EPS dan PER. Terdapat dua model prediksi yang diperbandingkan yaitu model regresi linier berganda dan regresi regresi linier dengan transformasi data log natural (Ln). Populasi penelitian adalah saham-saham emiten subsektor perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar di BEI dengan sampel yang diambil sebanyak 69 emiten, periode pengamatan selama 4 (empat) tahun , yaitu tahun 2004 – 2007. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan rasio ROA, ROE, EPS dan PER terhadap stock return berdasarkan model prediksi yang diajukan . Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa dengan model regresi linier berganda variabel ROA, ROE, EPS dan PER secara simultan berpengaruh terhadap return saham. . Kedua model tersebut masing-masing menghasilkan Rsquare / koefisien determinan yang berbeda dimana Rsquare regresi linier berganda 13 % lebih besar dibanding Rsquare model regresi linier dengan transformasi log natural (Ln).

Actions (login required)

View Item