ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus Pada Saham Indeks LQ-45 Periode Juni 2015-Juni 2019)

RIDHO RATMOKO, OTIS (2020) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus Pada Saham Indeks LQ-45 Periode Juni 2015-Juni 2019). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 1.COVER .pdf Download (587kB) | Preview
	Text (BAB I) 2.BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text (BAB II) 3.BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text (BAB III) 4.BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text (BAB IV) 5.BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text (BAB V) 6.BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7.DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text (LAMPIRAN) 8.LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (907kB)

Abstract

This study aims to determine what stocks can form an optimal portfolio, determine the proportion of each stock that makes up the optimal portfolio, determine the expected rate of return and risk of portfolios formed on company stocks that are in the LQ-45 Index listed on the Indonesia Stock Exchange. The research period used is the period June 2015 to June 2019 based on the Single Index model. The results of the study indicate that the optimal portfolio with the Single Index Method consists of twelve stocks from the twenty-eight stocks with a portfolio return of 0.084% with a portfolio risk of 2.584%. Keyword : Optimal Portfolio, Single Index model, LQ-45 Index Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal, mengetahui proporsi masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal, mengetahui besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan dan risiko dari portofolio yang terbentuk pada saham perusahaan yang berada dalam Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah periode Juni 2015 sampai Juni 2019 berdasarkan Model Indeks Tunggal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal dengan Metode Indeks Tunggal terdiri dari dua belas saham dari dua puluh delapan saham yang diteliti dengan return portofolio sebesar 0,084 persen per hari dengan risiko portofolio sebesar 2,584 persen per hari Kata kunci: Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Indeks LQ-45.

Item Type:	Thesis (S1)
Call Number CD:	FE/MJ. 20 324
Call Number:	SE/31/21/072
NIM/NIDN Creators:	43116010221
Subjects:	000 Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 000. Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 000.01-000.09 Standard Subdivisions of Computer Science, Information and General Works/Subdivisi Standar Dari Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum 000 Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 010 Bibliography/Bibliografi > 011 General Bibliographies/Bibliografi Umum > 011.4 Bibliographies by Specific Characteristic/Bibliografi dan Katalog dengan Karakteristik Khusus > 011.48 Works in Series/Karya Berseri 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur > 154.63 Dreams/Mimpi > 154.634 Analysis/Analisis
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Rifky
Date Deposited:	14 Apr 2022 03:39
Last Modified:	14 Apr 2022 03:39
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/51786

Actions (login required)

View Item