SIPAYUNG, EMMA HARDIANTI (2016) ANALISA PERBEDAAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM HARIAN DAN SAHAM BULANAN DENGAN INDEKS TUNGGAL PADA SEKTOR INDUSTRI DAN BARABG KONSUMSI DI BEJ. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.
|
Text (COVER)
Cover OK.pdf Download (633kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAKS New.pdf Download (239kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 1)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) |
|
|
Text (BAB 2)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB) |
|
|
Text (BAB 3)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB) |
|
|
Text (BAB 4)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) |
|
|
Text (BAB 5)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
Daftar pustaka _ Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB) |
Abstract
Tujuan penelitian adalah untuk membentuk portofolio optimal dan mengetahui perbedaan return dan risiko antara saham kandidat portofolio yang menggunakan saham harian dan saham bulanan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan membentuk portofolio optimal dengan metode indeks tunggal dari data saham harian dan bulanan dan melakukan uji beda hipotesis dengan uji Mann - Whitney. Populasi dari penelitian ini adalah semua saham yang terdaftar dalam sektor industri dan barang konsumsi periode observasi 3 tahun (2012 – 2014). Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dimana dari populasi 35 saham terdapat 19 saham yang memenuhi kreteria menjadi sebagai sampel. Dari 19 sampel saham terdapat 9 saham harian dan 11 saham bulanan yang menjadi kandidat portofolio optimal. Dari hasil uji beda hipotesis dengan menggunakan uji Mann – Whitney dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara return 9 saham harian dan return 11 saham bulanan kandidat portofolio optimal, dengan angka signifikan 0,00. Jadi portofolio optimal dalam penelitian ini dibentuk oleh saham yang mempunyai retun tertinggi pada tingkat risiko yang relatif sama.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Call Number CD: | CDT-551-16-075 |
| Call Number: | 35/MKU/2016/033 |
| NIM/NIDN Creators: | 55113110186 |
| Uncontrolled Keywords: | Model Indeks Tunggal, portofolio optimal, expected return, excess return to beta, cut-off-rate, Single-Index Model, optimal portfolio, expected return, excess return to beta, cut-off rate, MKU, Manajemen keuangan |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
| Depositing User: | Rokhyudi |
| Date Deposited: | 29 Sep 2017 09:12 |
| Last Modified: | 22 Jun 2022 06:11 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/38858 |
Actions (login required)
 |
View Item |
