FEBRIANI, WINDA (2017) ANALISIS REAKSI PASAR ATAS PENGUMUMAN AKUISISI PADA HARGA SAHAM PERUSAHAAN AKUISITOR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (COVER)
Hal Cover.pdf Download (277kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (135kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) |
|
|
Text (BAB VI)
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Hal Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Download (517kB) | Preview |
Abstract
Penelitian menguji dampak yang timbul akibat pengumuman akuisisi perusahaan dengan abnormal return sebagai indikatornya. Akuisisi merupakan informasi penting bagi para pemegang saham. Abnormal return terjadi karena naik turunnya saham akibat reaksi pasar terhadap pengumuman akusisi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan sample 13 perusahaan yang terdaftar di BEI. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu memilih sampel dengan kriteria tertentu dimana sampel dipilih tidak secara acak. Periode penelitian yaitu tahun 2014 sedangkan periode peristiwanya lima hari sebelum dan lima hari sesudah pengumuman akuisisi maka periode estimasi return normal adalah mulai t-106 sampai t-5 (100 hari perdagangan sebelum periode pengamatan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah data sekunder. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah return saham IHSG (Index Harga Saham Gabungan), sedangkan variabel terikat adalah expected return (return normal). Persamaan normal return didapatkan dari 100 hari pengamatan. Abnormal return merupakan selisih antara actual return dengan normal return. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t, yaitu paired sampel t-test. Pengumuman akuisisi diharapkan memberikan kabar baik bagi pelaku pasar untuk berinvestasi di Pasar Modal. Namun dari hasil pengujian t-test tidak ada perbedaan yang signifikan antara return saham pada periode sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi karena tidak semua memiliki kandungan informasi
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Call Number CD: | CDT/MKU/2017/005 |
| Call Number: | 35/MKU/2017/005 |
| NIM/NIDN Creators: | 55113120240 |
| Uncontrolled Keywords: | akuisisi, reaksi pasar, abnormal return, t-test, acquisitions, stock market, abnormal return, t-test |
| Subjects: | ?? HJ ?? |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
| Depositing User: | Rokhyudi |
| Date Deposited: | 07 Sep 2017 05:57 |
| Last Modified: | 07 Sep 2017 05:57 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/38670 |
Actions (login required)
 |
View Item |
