ANALISIS PENGARUH BETA SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA 2007 - 2010

NURHAYATI, EKA HENI (2012) ANALISIS PENGARUH BETA SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA 2007 - 2010. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

	Text (COVER) 1. COVER-LENGKAP.pdf Download (436kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (12kB)
	Text (BAB I) 3. BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB)
	Text (BAB II) 4. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text (BAB III) 5. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)
	Text (BAB IV) 6. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)
	Text (BAB V) 7. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (951kB)

Abstract

Beberapa hasil penelitian, pengaruh beta saham terhadap return saham menunjukan bahwa beta saham memiliki pengaruh terhadap return saham pada pasar modal yang sedang berkembang (India dan Turki), sebaliknya pada pasar modal yang telah maju (Perancis, Inggris dan Jerman) menunjukan bahwa pengaruh beta saham terhadap return saham adalah insignifikan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beta saham terhadap return saham pada pasar modal yang sedang berkembang di Bursa Efek Indonesia menurut hari hari perdagangan. Populasi penelitian ini yaitu emiten emiten yang masuk dalam kategori saham saham LQ45 selama 4 periode pengamatan yaitu dari februari 2007 hingga desember 2010. Dengan sample sejumlah 12 yang diperoleh dari emiten yang terdaftar di LQ45, konsisten selama periode pengamatan dan yang tidak melakukan corporat action (Right Issue, Stock Split dan Stock Dividen). Data diperoleh dari IDX Monthly Statistic periode februari 2007 hingga desember 2010. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi sederhana dan uji t. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dengan kemampuan prediksi sebesar (0,556) 55,6% dilihat dari perolehan angka R Square. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variable independen terhadap variable dependent sebesar 55,6%. Sedangkan sisanya sebesar 44,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukan kedalam model penelitian ini. Karena nilai t hitung < t table maka Ho ditolak. Artinya bahwa ada pengaruh signifikan yang menjelaskan beta saham terhadap return saham. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa beta saham LQ 45 berpengaruh terhadap return saham. Kata kunci: Return Saham, Return Pasar dan Beta

Item Type:	Thesis (S1)
Call Number CD:	FE/MJ. 12 080
Call Number:	SE/31/12/080
NIM/NIDN Creators:	43108010240
Uncontrolled Keywords:	Retrun Saham , Retrun Pasar Dan Beta
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Admin Perpus UMB
Date Deposited:	16 Apr 2012 12:42
Last Modified:	15 Aug 2025 07:14
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/20642

Actions (login required)

View Item