eprintid: 96117
rev_number: 19
eprint_status: archive
userid: 599
dir: disk1/00/09/61/17
datestamp: 2025-07-17 02:09:15
lastmod: 2025-07-17 02:09:15
status_changed: 2025-07-17 02:09:15
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: GUMELAR, TEZA
creators_nimnip: 43120110173
creators_id: tezagums@gmail.com
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Yuhasril, Yuhasril
contributors_nidn: 0327096701
contributors_id: lib.mercubuana.ac.id
title: ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE TREYNOR DAN METODE SHARPE
(Studi Kasus pada perusahaan yang listing pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)
ispublished: pub
subjects: S330
subjects: S381.1
subjects: S650
subjects: S657.76
divisions: 431
full_text_status: restricted
keywords: Kinerja portofolio, Metode Treynor, Metode Sharpe, Jakarta Islamic Index, Pasar Modal Syariah.
abstract: This study analyzes the performance of stock portfolios listed in the Jakarta
Islamic Index (JII) on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2022 period
using the Treynor and Sharpe methods. The study aims to evaluate the effectiveness
of each method in measuring portfolio performance based on risk and return. The
data used in this research is sourced from financial reports and stock market data.
The findings indicate that the Treynor method is more effective in assessing
portfolio performance by considering systematic risk, while the Sharpe method is
more relevant for evaluating portfolios based on total risk exposure. These findings
provide valuable insights for investors in making strategic decisions regarding
Sharia-compliant stock investments.
Keywords: Portfolio performance, Treynor Method, Sharpe Method, Jakarta Islamic Index, Islamic Capital Market.

Penelitian ini menganalisis kinerja portofolio saham yang terdaftar dalam
Jakarta Islamic Index (JII) pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022
dengan menggunakan metode Treynor dan metode Sharpe. Studi ini bertujuan
untuk mengevaluasi sejauh mana masing-masing metode dapat mengukur kinerja
portofolio berdasarkan risiko dan return. Data yang digunakan dalam penelitian ini
bersumber dari laporan keuangan dan data pasar saham. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa metode Treynor lebih efektif dalam mengukur kinerja
portofolio dengan mempertimbangkan risiko sistematis, sementara metode Sharpe
lebih relevan untuk menilai portofolio berdasarkan total risiko yang dihadapi.
Temuan ini memberikan wawasan penting bagi investor dalam mengambil
keputusan strategis terkait investasi saham syariah.
Kata kunci: Kinerja portofolio, Metode Treynor, Metode Sharpe, Jakarta Islamic Index, Pasar Modal Syariah.
date: 2025-02-25
date_type: published
pages: 76
institution: Universitas Mercu Buana Jakarta
department: Biro Perpustakaan
thesis_type: s1
thesis_name: skripsi
kampus: meruya
call_number_cd: FE/MJ. 25 146
kota: Jakarta
kolasi: xiii, 76 hlm
citation:   GUMELAR, TEZA  (2025) ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE TREYNOR DAN METODE SHARPE (Studi Kasus pada perusahaan yang listing pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022).  S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.   
document_url: http://repository.mercubuana.ac.id/96117/1/01%20COVER.pdf
document_url: http://repository.mercubuana.ac.id/96117/2/02%20BAB%201.pdf
document_url: http://repository.mercubuana.ac.id/96117/3/03%20BAB%202.pdf
document_url: http://repository.mercubuana.ac.id/96117/4/04%20BAB%203.pdf
document_url: http://repository.mercubuana.ac.id/96117/5/05%20BAB%204.pdf
document_url: http://repository.mercubuana.ac.id/96117/6/06%20BAB%205.pdf
document_url: http://repository.mercubuana.ac.id/96117/7/07%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: http://repository.mercubuana.ac.id/96117/8/08%20LAMPIRAN.pdf