Dewayanto, Deta Rosandhi (2012) PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM ANTARA INDBKS BISNI S-27,PEFIND O25, DAN SRr-KEHATI PADA BURSA BFEK INDONESIA 2010 - 20ll. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.
|
Text (Hal Cover)
01. COVER.pdf Download (899kB) | Preview |
|
|
Text (Abstrak)
02. ABSTRAK.pdf Download (61kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 1)
03. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) |
|
|
Text (Bab 2)
04. BAB II DESKRIPSI OBJEK PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) |
|
|
Text (Bab 3)
05. BAB III KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN _ HIPOTESIS.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) |
|
|
Text (Bab 4)
06. BAB IV METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
|
|
Text (Bab 5)
07. BAB V HASIL DAN ANALISIS.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB) |
|
|
Text (Bab 6)
08. BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB) |
Abstract
Portofolio diartikan sebagai penyebaran (diversifikasi) sumber perolehan return dan kemungkinan risiko dengan menggunakan berbagai instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan kinerja portofolio optimal yang dapat dibentuk dari saham-saham yang terdapat pada Indeks BISNIS-27, PEFINDO25 dan SRI-KEHATI yang merupakan indeks-indeks pada Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2009. Pembentukan portofolio optimal dilakukan dengan metode Single Index Model pada saham-saham terpilih dari ketiga indeks yang diteliti; dengan periode pembentukan portofolio dan observasinya dilakukan setiap triwulan. Pengamatan dilakukan pada return dan risiko portofolio optimal, serta kinerja portofolio dengan metode indeks Treynor, yang dilanjutkan dengan uji beda terhadap kinerja portofolio antara indeks yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata return portofolio berturut-turut dari paling besar adalah Indeks PEFINDO25, BISNIS-27 dan SRI-KEHATI, dimana ketiganya masih berada diatas rata-rata return pasar. Indeks PEFINDO25 memiliki rata-rata risiko portofolio terkecil dibandingkan BISNIS-27 dan SRI-KEHATI. Pengamatan terhadap rata-rata kinerja portofolio dengan Indeks Treynor mengatakan bahwa Indeks PEFINDO25, mempunyai kinerja tertinggi dibanding BISNIS-27 dan SRI-KEHATI. Namun hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis portofolio optimal dari ketiga indeks yang berbeda tersebut.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Call Number CD: | CDT-551-12-026 |
| NIM/NIDN Creators: | 55110110107 |
| Uncontrolled Keywords: | portofolio optimal, indeks performance, Model Indeks Tunggal, BISNIS-27, PEFINDO25, SRI-KEHATI, 2010-2011, optimal portfolio, performance indices, Single Index Model, msdm, manajemen sumber daya manusia |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
| Depositing User: | Rokhyudi |
| Date Deposited: | 02 Apr 2018 02:19 |
| Last Modified: | 12 Jul 2022 03:17 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/41510 |
Actions (login required)
 |
View Item |
