PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM PERIODE FEBRUARI 2011 - JANUARI 2014

HARTINAH, TITIN (2018) PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM PERIODE FEBRUARI 2011 - JANUARI 2014. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

[img]
Preview
 Text (HAL COVER)
01.HAL COVER.pdf
Download (615kB) | Preview
[img]
Preview
 Text (ABSTRAK)
02.ABSTRAK.pdf
Download (157kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
03.BAB I.pdf
Restricted to Registered users only
Download (182kB)
[img] Text (BAB II)
04.BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (219kB)
[img] Text (BAB III)
05.BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (302kB)
[img] Text (BAB IV)
06.BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (290kB)
[img] Text (BAB V)
07.BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (447kB)
[img] Text (BAB VI)
08.BAB VI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (103kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
09.DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (762kB)

Abstract

Untuk memperoleh portofolio saham yang optimal, investor harus melakukan analisa agar mendapatkan return maksimal. Salah satu teknik analisis portofolio optimal adalah menggunakan model indeks tunggal atau secara random. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui return yang didapatkan dengan penentuan portofolio dengan model indeks tunggal dan secara random. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian, seluruh perusahaan yang dipilih sesuai kriteria yang masih aktif berturut-turut diperdagangkan di BEI periode Januari 2011 – Februari 2014 dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh 20 saham sebagai sampel perusahaan dari 45 perusahaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model indeks tunggal dan model random. Portofolio optimal adalah portofolio yang memiliki nilai excess return to beta (ERB) yang lebih besar dari nilai Ci, dimana nilai Ci merupakan titik pembatas (cut-off point/ C*) yang memiliki nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai Ci. Disamping itu, expected return portofolio yang maksimal pada tingkat risiko tertentu juga menentukan portofolio optimal itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan model indeks tunggal dapat memperoleh portofolio optimal dibanding secara random, dari 9 saham yang menjadi kandidat portofolio optimal terpilih saham PT. Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang memiliki ERB terbesar, dan 3 saham berikutnya yang memiliki ERB terbesar adalah PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT. Astri Internasional Tbk. (ASII) dan PT. Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), maka dari hasil penelitian ini investor disarankan untuk membeli ke 4 saham tersebut karena memiliki ERB terbesar. Kata kunci; portofolio optimal, model indeks tunggal, expected return.

Item Type: Thesis (S2)
Call Number CD: CD/551. 19 083
NIM/NIDN Creators: 55113110212
Uncontrolled Keywords: portofolio optimal, model indeks tunggal, expected return.
Subjects: 000 Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 020 Library and Information Sciences/Perpustakaan dan Ilmu Informasi > 025 Operations, Archives, Information Centers/Operasional Perpustakaan, Arsip dan Pusat Informasi, Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan > 025.1 Administration and Library Management/Administrasi dan Manajemen Perpustakaan > 025.11 Finance/Keuangan
000 Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 020 Library and Information Sciences/Perpustakaan dan Ilmu Informasi > 025 Operations, Archives, Information Centers/Operasional Perpustakaan, Arsip dan Pusat Informasi, Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan > 025.2 Acquisitions and Collection Developtment/Akuisisi dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan > 025.26 Acquisition Through Exchange, Gift, Deposit/Akuisisi Melalui Bursa, Hadiah, Deposito
300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 350 Public Administration and Military Science/Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran > 354 Administration of Economy/Departemen Perekonomian > 354.8 Administration of Financial Institutions/Departemen Keuangan (Depkeu)
600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.4 Specific Fields of Accounting/Bidang Akuntansi Tertentu > 657.48 Analytical (Financial) Accounting/Analisis (Keuangan) Akuntansi
700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 720 Architecture/Arsitektur > 725 Public Structures Architecture/Arsitektur Struktur Umum > 725.2 Commercial and Communication Buildings/Arsitektur Gedung Perdagangan dan Komunikasi > 725.24 Financial Institutions/Lembaga Keuangan
700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 720 Architecture/Arsitektur > 725 Public Structures Architecture/Arsitektur Struktur Umum > 725.2 Commercial and Communication Buildings/Arsitektur Gedung Perdagangan dan Komunikasi > 725.25 Exchanges/Bursa
Divisions: Pascasarjana > Magister Manajemen
Depositing User: Dede Muksin Lubis
Date Deposited: 05 Feb 2018 02:12
Last Modified: 19 Apr 2022 02:20
URI: http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/40560

Actions (login required)

View Item View Item
UMB Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.