ANALISA PERBEDAAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM HARIAN DAN SAHAM BULANAN DENGAN INDEKS TUNGGAL PADA SEKTOR INDUSTRI DAN BARABG KONSUMSI DI BEJ

SIPAYUNG, EMMA HARDIANTI (2016) ANALISA PERBEDAAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM HARIAN DAN SAHAM BULANAN DENGAN INDEKS TUNGGAL PADA SEKTOR INDUSTRI DAN BARABG KONSUMSI DI BEJ. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.

[img]
Preview
Text (COVER)
Cover OK.pdf

Download (633kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAKS New.pdf

Download (239kB) | Preview
[img] Text (BAB 1)
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (352kB)
[img] Text (BAB 2)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (262kB)
[img] Text (BAB 3)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (396kB)
[img] Text (BAB 4)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (280kB)
[img] Text (BAB 5)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (410kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
Daftar pustaka _ Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (694kB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk membentuk portofolio optimal dan mengetahui perbedaan return dan risiko antara saham kandidat portofolio yang menggunakan saham harian dan saham bulanan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan membentuk portofolio optimal dengan metode indeks tunggal dari data saham harian dan bulanan dan melakukan uji beda hipotesis dengan uji Mann - Whitney. Populasi dari penelitian ini adalah semua saham yang terdaftar dalam sektor industri dan barang konsumsi periode observasi 3 tahun (2012 – 2014). Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dimana dari populasi 35 saham terdapat 19 saham yang memenuhi kreteria menjadi sebagai sampel. Dari 19 sampel saham terdapat 9 saham harian dan 11 saham bulanan yang menjadi kandidat portofolio optimal. Dari hasil uji beda hipotesis dengan menggunakan uji Mann – Whitney dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara return 9 saham harian dan return 11 saham bulanan kandidat portofolio optimal, dengan angka signifikan 0,00. Jadi portofolio optimal dalam penelitian ini dibentuk oleh saham yang mempunyai retun tertinggi pada tingkat risiko yang relatif sama.

Item Type: Thesis (S2)
Call Number CD: CDT-551-16-075
Call Number: 35/MKU/2016/033
NIM/NIDN Creators: 55113110186
Uncontrolled Keywords: Model Indeks Tunggal, portofolio optimal, expected return, excess return to beta, cut-off-rate, Single-Index Model, optimal portfolio, expected return, excess return to beta, cut-off rate, MKU, Manajemen keuangan
Subjects: 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum
Divisions: Pascasarjana > Magister Manajemen
Depositing User: Rokhyudi
Date Deposited: 29 Sep 2017 09:12
Last Modified: 22 Jun 2022 06:11
URI: http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/38858

Actions (login required)

View Item View Item