Analisis perbandingan kinerja reksa dana saham berdasarkan metode sharpe dan metode treynor periode 2005-2007

Haryati, (2009) Analisis perbandingan kinerja reksa dana saham berdasarkan metode sharpe dan metode treynor periode 2005-2007. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.

Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (0B)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja reksadana saham berdasarkan pengukuran Metode Sharpe dan Metode Treynor, dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja reksadana saham berdasarkan metode sharpe dan metode treynor. Penelitian dilakukan per bulan dalam periode Januari 2005 – Desember 2007. Sampel penelitian yang dipilih adalah reksa dana saham yang masih aktif mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Terdiri dari 16 (enam belas) Reksadana saham. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB), Tingkat Pengembalian(Ri), Tingkat pengembalian yang diharapkan(E(Ri)), Varians(i2), Standar Deviasi (i), Tingkat pengembalian pasar yang diharapkan (Rm), Varians Pasar (m), Beta (), Metode Sharpe, Metode Treynor. Hasil Pengujian Menunjukkan bahwa kinerja reksadana saham yang memiliki kinerja paling baik (positif) adalah reksadana First State Indoequity Sectoral Fund berdasarkan metode sharpe dan metode treynor karena memiliki peringkat pertama dengan menggunakan kedua metode tersebut. Dan terdapat bahwa 9 (sembilan) reksadana yang memiliki perbedaan peringkat. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua kinerja reksadana saham yang diteliti memiliki peringkat yang sama, karena terdapat perbedaan peringkat kinerja reksadana saham jika dibandingkan dengan kedua metode tersebut. Untuk Penelitian selanjutnya untuk Reksadana yang kinerjanya masih rendah disarankan untuk melakukan diversifikasi serta sosialisasi produk Reksadana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan investasi dananya pada reksadana yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item